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    泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

    收藏2019-08-24 09:42:42.0    来源:聚源数据

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    泰信互联网+主题混合2019年半年度报告摘要
    泰信互联网+主题灵活配置混合型证券
    投资基金2019年半年度报告摘要
    2019年6月30日
    基金管理人:泰信基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    送出日期:2019年8月24日
    重要提示
    重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
    本报告中的财务资料未经审计。
    本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。
    基金简介
    基金基本情况
    基金简称
    泰信互联网+主题混合
    基金主代码
    001978
    基金运作方式
    契约型龙8国际娱乐式
    基金合同生效日
    2016年6月8日
    基金管理人
    泰信基金管理有限公司
    基金托管人
    中国银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额
    52,262,411.32份
    基金合同存续期
    不定期
    基金产品说明
    投资目标
    本基金通过深入研究并积极投资于互联网+主题相关的优质上市公司,分享其发展和成长的机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
    投资策略
    本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及互联网+主题相关行业的发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。
    业绩比较基准
    沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
    风险收益特征
    本基金是混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
    基金管理人和基金托管人
    项目
    基金管理人
    基金托管人
    名称
    泰信基金管理有限公司
    中国银行股份有限公司
    信息披露负责人
    姓名
    胡囡
    王永民
    联系电话
    021-20899098
    010-66594896
    电子邮箱
    xxpl@ftfund.com
    fcid@bankofchina.com
    客户服务电话
    400-888-5988
    95566
    传真
    021-20899008
    010-66594942
    信息披露方式
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
    http://www.ftfund.com
    基金半年度报告备置地点
    基金管理人及基金托管人住所
    主要财务指标和基金净值表现
    主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标
    报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 )
    本期已实现收益
    6,591,380.28
    本期利润
    8,635,730.74
    加权平均基金份额本期利润
    0.1604
    本期基金份额净值增长率
    18.54%
    3.1.2 期末数据和指标
    报告期末( 2019年6月30日 )
    期末可供分配基金份额利润
    -0.0522
    期末基金资产净值
    50,144,896.93
    期末基金份额净值
    0.959
    1、本基金合同生效日为2016年6月8日。
    2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或龙8国际龙88基金的各项费用(例如,龙8国际娱乐式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    基金净值表现
    基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    份额净值增长率①
    份额净值增长率标准差②
    业绩比较基准收益率③
    业绩比较基准收益率标准差④
    ①-③
    ②-④
    过去一个月
    -2.24%
    1.35%
    2.92%
    0.59%
    -5.16%
    0.76%
    过去三个月
    -8.58%
    1.64%
    -0.06%
    0.77%
    -8.52%
    0.87%
    过去六个月
    18.54%
    1.62%
    14.27%
    0.78%
    4.27%
    0.84%
    过去一年
    2.13%
    1.48%
    7.61%
    0.76%
    -5.48%
    0.72%
    过去三年
    -4.10%
    1.20%
    16.79%
    0.56%
    -20.89%
    0.64%
    自基金合同生效起至今
    -4.10%
    1.19%
    16.55%
    0.55%
    -20.65%
    0.64%
    本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
    1、沪深300指数以沪深两市的A股股票中流通市值大、流动性好的蓝筹股为选股基础构建,大约覆盖市场65%的流通市值,行业覆盖均衡,能够较全面地反映国内A股市场的总体趋势。指数通过沪深两个龙8国际龙88所发布,具有权威性和公正性,投资者能方便获得。
    2、上证国债指数涵盖了上海证券龙8国际龙88所龙8国际龙88的所有固定利率国债,能够较全面地反映国内债券市场的情况。
    自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    1、本基金基金合同于2016年6月8日正式生效。
    2、本基金建仓期为六个月。建仓期满本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%,投资于互联网+主题的相关证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个龙8国际龙88日日终在扣除股指期货合约需缴纳的龙8国际龙88保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
    管理人报告
    基金管理人及基金经理情况
    基金管理人及其管理基金的经验
    基金管理人:泰信基金管理有限公司
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦37层
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层
    成立日期:2003年5月23日
    法定代表人:万众
    总经理:葛航
    电话:021-20899188
    传真:021-20899008
    联系人:姚慧
    发展沿革:
    泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托股份有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建,2003年5月8日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。
    公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部(分华东、华北、华南三大营销中心)、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中龙8国际龙88部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2019年6月底,公司有正式员工97人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
    截至2019年6月30日,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期龙8国际娱乐债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选共21只龙8国际娱乐式基金及14个资产管理计划。
    基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    姓名
    职务
    任本基金的基金经理(助理)期限
    证券从业年限
    说明
    任职日期
    离任日期
    钱鑫
    先生
    本基金经理兼泰信发展主题混合基金经理
    2016年6月8日
    -
    10年
    硕士,具有基金从业资格。曾任华为海思半导体任产品市场经理、上海彤源投资发展有限公司TMT行业研究员。2012年3月加入泰信基金管理有限公司,在研究部担任高级研究员岗位,自2013年7月起任先行策略基金经理助理。自2014年5月20日起至2016年6月30日担任泰信先行策略基金经理;自2016年1月27日起担任泰信发主题混合基金经理。
    1、任职日期为合同生效日。
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
    管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
    管理人对报告期内公平龙8国际龙88情况的专项说明
    公平龙8国际龙88制度的执行情况
    根据《证券投资基金管理公司公平龙8国际龙88制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18号),公司制定了《公平龙8国际龙88制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、龙8国际龙88执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、龙8国际龙88合规性监控,发现可疑龙8国际龙88立即报告,并由风险管理部负责对公平龙8国际龙88情况进行定期和不定期评估。
    公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平龙8国际娱乐,基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在集中龙8国际龙88室集中执行,投资龙8国际龙88过程公平公正,投资龙8国际龙88监控贯穿于整个投资过程。
    本报告期内,投资龙8国际龙88监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为,公平龙8国际龙88制度整体执行情况良好。
    异常龙8国际龙88行为的专项说明
    本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向龙8国际龙88,严格禁止可能导致不公平龙8国际龙88和利益输送的同日反向龙8国际龙88。本报告期内,本基金参与的龙8国际龙88所公开竞价同日反向龙8国际龙88,未出现成交较少的单边龙8国际龙88量超过该证券当日成交量5%的情况,亦无其他异常龙8国际龙88行为。
    管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    报告期内基金投资策略和运作分析
    受内外部积极因素变化影响,A股市场在一季度出现了较大幅度上涨。首先,年初海外权益市场持续反弹,外资持续流入带动蓝筹类白马反弹;随后美联储关于加息、缩表的鸽派言论以及人民 币持续升值显著提升市场风险偏好,中美贸易谈判进展顺利,2 月份社融数据、3月份PMI数据超 预期进一步刺激市场,科创板快速推进带动科技成长类个股有所表现。整个市场成交量不断放大,各行业积极轮动表现。
    2季度受流动性边际宽松放缓,中美贸易谈判波折等因素影响,市场出现冲高回落走势,年初以来持续上涨形成的牛市预期出现分歧。我们认为市场流动性边际改善,科创板推出前的政策友好预期,外资在MSCI提高A股配置比例背景下的持续流入是驱动上半年行情的核心要素。随着G20会议中美贸易谈判进展的局势缓和,市场对海外环境的预期进入一个相对平稳的窗口期,A股的主要矛盾将回归国内,对内“调结构”与对外龙8国际娱乐的政策方向是未来边际变化的主要关注点。 科创板的推出对互联网方向投资带来了积极影响。
    本基金年初以来积极寻求结构性投资机会,在5G、半导体、消费电子、云计算等科技创新领域重点布局,取得了一定的投资效果。
    报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末本基金份额净值为0.959元;本报告期基金份额净值增长率为18.54%,业绩比较基准收益率为14.27%。
    管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    7月底中央政治局会议政策基调整体偏积极,做好六个稳,稳健货币和积极财政没变,保持流动性合理充裕,房住不炒,不把房地产作为短期刺激手段,强调金融供给侧改革,把握好风险处置节奏和力度。我们认为未来一段时间,市场关注点侧重于国内经济表现、流动性边际变化以及改革政策进展。经济2季度下台阶后,库存周期可能带动三四季度阶段企稳;管理层近期释放宽松预期,各类龙8国际娱乐政策正在稳步推进。短期中美谈判对市场有一定冲击但影响在弱化,我们将更为侧重结构,仍以业绩为主线,重点关注景气度向上的5G、电子、消费等方向,并关注各行业龙头公司调整后的配置机会。
    管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
    委员会主席
    韩波先生,本科学历。2002年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。
    委员会成员:
    王译晨女士,硕士。2019年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部总监助理。
    蔡海成先生,硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部总监。
    朱志权先生,学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资部总监兼投资总监,泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。
    梁剑先生,硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司,现任研究部副总监兼研究副总监。
    2、本基金基金经理不参与本基金估值。
    3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
    管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    一、基金合同关于利润分配的约定:
    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;
    2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
    3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
    4、每一基金份额享有同等分配权;
    5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    二、本报告期本基金未进行利润分配。
    报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    本报告期本基金于2019年1月2日至2019年2月21日有连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。
    托管人报告
    报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
    托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
    半年度财务会计报告(未经审计)
    资产负债表
    会计主体:泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
    报告截止日: 2019年6月30日
    单位:人民币元
    资 产
    本期末
    2019年6月30日
    上年度末
    2018年12月31日
    资 产:
    银行存款
    9,981,044.95
    13,124,634.70
    结算备付金
    364,677.91
    485,160.06
    存出保证金
    51,726.66
    46,628.32
    龙8国际龙88性金融资产
    41,090,233.50
    32,456,724.00
    其中:股票投资
    41,090,233.50
    32,456,724.00
    基金投资
    -
    -
    债券投资
    -
    -
    资产支持证券投资
    -
    -
    贵金属投资
    -
    -
    衍生金融资产
    -
    -
    买入返售金融资产
    -
    -
    应收证券清算款
    485,894.54
    -
    应收利息
    2,557.97
    2,829.83
    应收股利
    -
    -
    应收申购款
    1,128.33
    217.61
    递延所得税资产
    -
    -
    其他资产
    -
    -
    资产总计
    51,977,263.86
    46,116,194.52
    负债和所有者权益
    本期末
    2019年6月30日
    上年度末
    2018年12月31日
    负 债:
    短期借款
    -
    -
    龙8国际龙88性金融负债
    -
    -
    衍生金融负债
    -
    -
    卖出回购金融资产款
    -
    -
    应付证券清算款
    1,494,872.45
    955,581.58
    应付赎回款
    45.17
    -
    应付管理人报酬
    61,157.98
    58,545.30
    应付托管费
    10,192.97
    9,757.56
    应付销售服务费
    -
    -
    应付龙8国际龙88费用
    212,387.66
    239,772.61
    应交税费
    -
    -
    应付利息
    -
    -
    应付利润
    -
    -
    递延所得税负债
    -
    -
    其他负债
    53,710.70
    180,000.00
    负债合计
    1,832,366.93
    1,443,657.05
    所有者权益:
    实收基金
    52,262,411.32
    55,252,240.48
    未分配利润
    -2,117,514.39
    -10,579,703.01
    所有者权益合计
    50,144,896.93
    44,672,537.47
    负债和所有者权益总计
    51,977,263.86
    46,116,194.52
    报告截止日2019年6月30日,基金份额净值0.959元,基金份额总额52,262,411.32份。
    利润表
    会计主体:泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
    本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
    单位:人民币元
    项 目
    本期
    2019年1月1日至2019年6月30日
    上年度可比期间
    2018年1月1日至2018年6月30日
    一、收入
    9,920,935.97
    -2,367,543.82
    1.利息收入
    44,346.69
    44,851.95
    其中:存款利息收入
    44,346.69
    44,851.95
    债券利息收入
    -
    -
    资产支持证券利息收入
    -
    -
    买入返售金融资产收入
    -
    -
    其他利息收入
    -
    -
    2.投资收益(损失以“-”填列)
    7,827,469.59
    -688,835.59
    其中:股票投资收益
    7,620,255.29
    -840,758.82
    基金投资收益
    -
    -
    债券投资收益
    -
    -
    资产支持证券投资收益
    -
    -
    贵金属投资收益
    -
    -
    衍生工具收益
    -
    -
    股利收益
    207,214.30
    151,923.23
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    2,044,350.46
    -1,771,505.06
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
    -
    -
    5.其他收入(损失以“-”号填列)
    4,769.23
    47,944.88
    减:二、费用
    1,285,205.23
    1,281,075.31
    1.管理人报酬
    383,743.84
    367,611.54
    2.托管费
    63,957.31
    61,268.61
    3.销售服务费
    -
    -
    4.龙8国际龙88费用
    772,815.99
    754,821.01
    5.利息支出
    -
    -
    其中:卖出回购金融资产支出
    -
    -
    6.税金及附加
    -
    -
    7.其他费用
    64,688.09
    97,374.15
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    8,635,730.74
    -3,648,619.13
    减:所得税费用
    -
    -
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)
    8,635,730.74
    -3,648,619.13
    所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
    本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2019年1月1日至2019年6月30日
    实收基金
    未分配利润
    所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)
    55,252,240.48
    -10,579,703.01
    44,672,537.47
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
    -
    8,635,730.74
    8,635,730.74
    三、本期基金份额龙8国际龙88产生的基金净值变动数
    (净值减少以“-”号填列)
    -2,989,829.16
    -173,542.12
    -3,163,371.28
    其中:1.基金申购款
    1,528,314.40
    7,174.97
    1,535,489.37
    2.基金赎回款
    -4,518,143.56
    -180,717.09
    -4,698,860.65
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
    -
    -
    -
    五、期末所有者权益(基金净值)
    52,262,411.32
    -2,117,514.39
    50,144,896.93
    项目
    上年度可比期间
    2018年1月1日至2018年6月30日
    实收基金
    未分配利润
    所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)
    51,266,534.92
    305,437.03
    51,571,971.95
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
    -
    -3,648,619.13
    -3,648,619.13
    三、本期基金份额龙8国际龙88产生的基金净值变动数
    (净值减少以“-”号填列)
    5,283,322.57
    -120,195.74
    5,163,126.83
    其中:1.基金申购款
    22,924,466.92
    423,424.82
    23,347,891.74
    2.基金赎回款
    -17,641,144.35
    -543,620.56
    -18,184,764.91
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
    -
    -
    -
    五、期末所有者权益(基金净值)
    56,549,857.49
    -3,463,377.84
    53,086,479.65
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
    ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____
    基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
    报表附注
    基金基本情况
    泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2365号《关于准予泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型龙8国际娱乐式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 367,151,997.29 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第761号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年6月8日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为367,344,997.25份基金份额,其中认购资金利息折合192,999.96份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含可转债、中小企业私募债券)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%,投资于互联网+主题的相关证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个龙8国际龙88日日终在扣除股指期货合约需缴纳的龙8国际龙88保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。
    会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
    遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    重要会计政策和会计估计
    本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
    会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    会计政策变更的说明
    本基金本报告期未发生会计政策变更。
    会计估计变更的说明
    本基金本报告期未发生会计估计变更。
    差错更正的说明
    本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
    税项
    根据财政部、国家税务总局、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
    对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
    (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
    (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票龙8国际龙88印花税,买入股票不征收股票龙8国际龙88印花税。
    (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
    关联方关系
    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
    本报告期与基金发生关联龙8国际龙88的各关联方
    关联方名称
    与本基金的关系
    泰信基金管理有限公司
    基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    上海锐懿资产管理有限公司
    基金管理人的子公司
    中国银行股份有限公司(“中国银行”)
    基金托管人、基金代销机构
    山东省国际信托股份有限公司(“山东国托”)
    基金管理人的股东
    江苏省投资管理有限责任公司
    基金管理人的股东
    青岛国信实业有限公司(“青岛国信”)
    基金管理人的股东
    下述关联龙8国际龙88均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    本报告期及上年度可比期间的关联方龙8国际龙88
    本基金本报告期及上年度可比期间未进行关联龙8国际龙88。
    通过关联方龙8国际龙88单元进行的龙8国际龙88
    股票龙8国际龙88
    本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方龙8国际龙88单元进行的股票龙8国际龙88。
    债券龙8国际龙88
    本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方龙8国际龙88单元进行的债券龙8国际龙88。
    债券回购龙8国际龙88
    本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方龙8国际龙88单元进行的债券回购龙8国际龙88。
    权证龙8国际龙88
    本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方龙8国际龙88单元进行的权证龙8国际龙88。
    应支付关联方的佣金
    本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
    关联方报酬
    基金管理费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2019年1月1日至2019年6月30日
    上年度可比期间
    2018年1月1日至2018年6月30日
    当期发生的基金应支付的管理费
    383,743.84
    367,611.54
    其中:支付销售机构的客户维护费
    72,196.92
    91,722.05
    支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
    基金托管费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2019年1月1日至2019年6月30日
    上年度可比期间
    2018年1月1日至2018年6月30日
    当期发生的基金应支付的托管费
    63,957.31
    61,268.61
    支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
    销售服务费
    本基金本报告期及上年度可比期间未发生销售服务费用。
    与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)龙8国际龙88
    本报告期及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券(含回购)的龙8国际龙88。
    各关联方投资本基金的情况
    报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目
    本期
    2019年1月1日至2019年6月30日
    上年度可比期间
    2018年1月1日至2018年6月30日
    期初持有的基金份额
    4,964,250.25
    4,964,250.25
    期间申购/买入总份额
    0.00
    0.00
    期间因拆分变动份额
    0.00
    0.00
    减:期间赎回/卖出总份额
    0.00
    0.00
    期末持有的基金份额
    4,964,250.25
    4,964,250.25
    期末持有的基金份额
    占基金总份额比例
    9.5000%
    8.7800%
    报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    份额单位:份
    关联方名称
    本期末
    2019年6月30日
    上年度末
    2018年12月31日
    持有的
    基金份额
    持有的基金份额
    占基金总份额的比例
    持有的
    基金份额
    持有的基金份额
    占基金总份额的比例
    山东省国际信托股份有限公司
    28,220,605.03
    54.0000%
    28,220,605.03
    51.0800%
    由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    关联方
    名称
    本期
    2019年1月1日至2019年6月30日
    上年度可比期间
    2018年1月1日至2018年6月30日
    期末余额
    当期利息收入
    期末余额
    当期利息收入
    中国银行
    9,981,044.95
    40,133.13
    17,116,891.20
    40,594.69
    本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
    本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
    其他关联龙8国际龙88事项的说明
    本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联龙8国际龙88事项。
    期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
    因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
    期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
    期末债券正回购龙8国际龙88中作为抵押的债券
    本基金本报告期末无作为抵押的债券。
    有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
    投资组合报告
    期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号
    项目
    金额
    占基金总资产的比例(%)
    1
    权益投资
    41,090,233.50
    79.05
    其中:股票
    41,090,233.50
    79.05
    2
    基金投资
    -
    -
    3
    固定收益投资
    -
    -
    其中:债券
    -
    -
    资产支持证券
    -
    -
    4
    贵金属投资
    -
    -
    5
    金融衍生品投资
    -
    -
    6
    买入返售金融资产
    -
    -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产
    -
    -
    7
    银行存款和结算备付金合计
    10,345,722.86
    19.90
    8
    其他各项资产
    541,307.50
    1.04
    9
    合计
    51,977,263.86
    100.00
    期末按行业分类的股票投资组合
    报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码
    行业类别
    公允价值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    A
    农、林、牧、渔业
    1,352,170.00
    2.70
    B
    采矿业
    411,700.00
    0.82
    C
    制造业
    22,650,702.00
    45.17
    D
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    -
    -
    E
    建筑业
    -
    -
    F
    批发和零售业
    -
    -
    G
    交通运输、仓储和邮政业
    1,448,540.00
    2.89
    H
    住宿和餐饮业
    -
    -
    I
    信息传输、软件和信息技术服务业
    4,653,620.00
    9.28
    J
    金融业
    5,471,200.00
    10.91
    K
    房地产业
    2,565,613.50
    5.12
    L
    租赁和商务服务业
    -
    -
    M
    科学研究和技术服务业
    2,536,688.00
    5.06
    N
    水利、环境和公共设施管理业
    -
    -
    O
    居民服务、修理和其他服务业
    -
    -
    P
    教育
    -
    -
    Q
    卫生和社会工作
    -
    -
    R
    文化、体育和娱乐业
    -
    -
    S
    综合
    -
    -
    合计
    41,090,233.50
    81.94
    报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    报告期末本基金未投资港股通股票。
    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号
    股票代码
    股票名称
    数量(股)
    公允价值
    占基金资产净值比例(%)
    1
    600570
    恒生电子
    25,000
    1,703,750.00
    3.40
    2
    600519
    贵州茅台
    1,700
    1,672,800.00
    3.34
    3
    002371
    北方华创
    23,000
    1,592,750.00
    3.18
    4
    300012
    华测检测
    141,200
    1,524,960.00
    3.04
    5
    002475
    立讯精密
    60,000
    1,487,400.00
    2.97
    6
    601166
    兴业银行
    80,000
    1,463,200.00
    2.92
    7
    002120
    韵达股份
    47,000
    1,448,540.00
    2.89
    8
    300014
    亿纬锂能
    47,000
    1,431,620.00
    2.85
    9
    300525
    博思软件
    65,000
    1,407,250.00
    2.81
    10
    300207
    欣旺达
    120,000
    1,382,400.00
    2.76
    报告期内股票投资组合的重大变动
    累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号
    股票代码
    股票名称
    本期累计买入金额
    占期初基金资产净值比例(%)
    1
    002124
    天邦股份
    6,943,326.00
    15.54
    2
    300352
    北信源
    5,278,128.90
    11.82
    3
    002157
    正邦科技
    5,231,344.00
    11.71
    4
    002548
    金新农
    4,634,713.62
    10.37
    5
    300014
    亿纬锂能
    4,507,695.00
    10.09
    6
    300033
    同花顺
    4,086,326.00
    9.15
    7
    002567
    唐人神
    4,073,943.00
    9.12
    8
    300059
    东方财富
    3,921,534.00
    8.78
    9
    600460
    士兰微
    3,726,871.44
    8.34
    10
    600030
    中信证券
    3,593,400.00
    8.04
    11
    603636
    南威软件
    3,408,833.88
    7.63
    12
    300450
    先导智能
    3,368,647.00
    7.54
    13
    000977
    浪潮信息
    3,326,682.00
    7.45
    14
    000671
    阳光城
    3,135,650.50
    7.02
    15
    300502
    新易盛
    3,066,408.00
    6.86
    16
    300322
    硕贝德
    3,044,078.00
    6.81
    17
    600845
    宝信软件
    3,010,260.00
    6.74
    18
    603507
    振江股份
    3,007,074.70
    6.73
    19
    002714
    牧原股份
    2,785,106.00
    6.23
    20
    601012
    隆基股份
    2,763,901.35
    6.19
    21
    600438
    通威股份
    2,729,769.00
    6.11
    22
    002405
    四维图新
    2,675,109.00
    5.99
    23
    002368
    太极股份
    2,586,823.77
    5.79
    24
    300229
    拓尔思
    2,552,607.00
    5.71
    25
    300759
    康龙化成
    2,550,089.00
    5.71
    26
    300207
    欣旺达
    2,549,836.00
    5.71
    27
    002100
    天康生物
    2,506,990.32
    5.61
    28
    600466
    蓝光发展
    2,475,899.00
    5.54
    29
    603160
    汇顶科技
    2,408,643.14
    5.39
    30
    601111
    中国国航
    2,377,713.09
    5.32
    31
    002537
    海联金汇
    2,374,362.50
    5.32
    32
    600837
    海通证券
    2,373,400.00
    5.31
    33
    000002
    万科A
    2,360,363.00
    5.28
    34
    000547
    航天发展
    2,323,450.00
    5.20
    35
    300474
    景嘉微
    2,320,341.00
    5.19
    36
    300339
    润和软件
    2,267,915.00
    5.08
    37
    000733
    振华科技
    2,253,456.00
    5.04
    38
    603019
    中科曙光
    2,222,671.00
    4.98
    39
    000063
    中兴通讯
    2,202,656.99
    4.93
    40
    002648
    卫星石化
    2,129,000.00
    4.77
    41
    300590
    移为通信
    2,123,754.55
    4.75
    42
    002230
    科大讯飞
    2,043,160.00
    4.57
    43
    002367
    康力电梯
    2,032,944.00
    4.55
    44
    601688
    华泰证券
    2,013,300.00
    4.51
    45
    002371
    北方华创
    1,980,968.24
    4.43
    46
    600346
    恒力石化
    1,866,000.00
    4.18
    47
    002821
    凯莱英
    1,809,341.00
    4.05
    48
    603986
    兆易创新
    1,801,945.00
    4.03
    49
    002202
    金风科技
    1,733,926.00
    3.88
    50
    300007
    汉威科技
    1,704,918.00
    3.82
    51
    002609
    捷顺科技
    1,701,883.00
    3.81
    52
    300177
    中海达
    1,701,064.00
    3.81
    53
    603218
    日月股份
    1,675,827.00
    3.75
    54
    600571
    信雅达
    1,664,296.00
    3.73
    55
    002798
    帝欧家居
    1,640,600.00
    3.67
    56
    002180
    纳思达
    1,632,082.00
    3.65
    57
    002458
    益生股份
    1,613,196.80
    3.61
    58
    300262
    巴安水务
    1,611,732.00
    3.61
    59
    601009
    南京银行
    1,609,200.00
    3.60
    60
    300546
    雄帝科技
    1,583,008.00
    3.54
    61
    600519
    贵州茅台
    1,582,212.00
    3.54
    62
    002572
    索菲亚
    1,552,639.00
    3.48
    63
    601066
    中信建投
    1,546,997.86
    3.46
    64
    601166
    兴业银行
    1,541,416.00
    3.45
    65
    000997
    新大陆
    1,536,754.00
    3.44
    66
    300134
    大富科技
    1,531,490.00
    3.43
    67
    002234
    民和股份
    1,490,000.00
    3.34
    68
    000889
    中嘉博创
    1,486,500.00
    3.33
    69
    002709
    天赐材料
    1,470,051.00
    3.29
    70
    002456
    欧菲光
    1,461,200.00
    3.27
    71
    002912
    中新赛克
    1,454,900.00
    3.26
    72
    600536
    中国软件
    1,453,516.00
    3.25
    73
    600760
    中航沈飞
    1,446,424.00
    3.24
    74
    603128
    华贸物流
    1,442,272.00
    3.23
    75
    000555
    神州信息
    1,440,772.00
    3.23
    76
    002475
    立讯精密
    1,411,950.00
    3.16
    77
    603660
    苏州科达
    1,407,129.20
    3.15
    78
    300525
    博思软件
    1,405,346.00
    3.15
    79
    002120
    韵达股份
    1,398,112.00
    3.13
    80
    002146
    荣盛发展
    1,361,626.56
    3.05
    81
    002531
    天顺风能
    1,352,859.00
    3.03
    82
    300236
    上海新阳
    1,344,973.00
    3.01
    83
    002373
    千方科技
    1,334,781.36
    2.99
    84
    000568
    泸州老窖
    1,329,958.00
    2.98
    85
    002156
    通富微电
    1,320,000.00
    2.95
    86
    600748
    上实发展
    1,316,178.00
    2.95
    87
    300324
    旋极信息
    1,311,000.00
    2.93
    88
    002847
    盐津铺子
    1,296,471.00
    2.90
    89
    002913
    奥士康
    1,291,270.00
    2.89
    90
    600996
    贵广网络
    1,284,000.00
    2.87
    91
    603083
    剑桥科技
    1,262,324.76
    2.83
    92
    300316
    晶盛机电
    1,259,131.00
    2.82
    93
    300379
    东方通
    1,240,255.00
    2.78
    94
    300550
    和仁科技
    1,201,230.00
    2.69
    95
    600048
    保利地产
    1,178,800.00
    2.64
    96
    002304
    洋河股份
    1,164,892.00
    2.61
    97
    600958
    东方证券
    1,157,417.00
    2.59
    98
    300212
    易华录
    1,149,646.40
    2.57
    99
    000596
    古井贡酒
    1,149,516.00
    2.57
    100
    600831
    广电网络
    1,146,000.00
    2.57
    101
    000400
    许继电气
    1,132,450.00
    2.54
    102
    603323
    苏农银行
    1,119,100.00
    2.51
    103
    600728
    佳都科技
    1,104,992.00
    2.47
    104
    600718
    东软集团
    1,100,675.00
    2.46
    105
    300299
    富春股份
    1,099,000.00
    2.46
    106
    600031
    三一重工
    1,095,700.00
    2.45
    107
    600406
    国电南瑞
    1,094,690.92
    2.45
    108
    600547
    山东黄金
    1,084,560.67
    2.43
    109
    601939
    建设银行
    1,053,400.00
    2.36
    110
    601138
    工业富联
    1,049,261.00
    2.35
    111
    600340
    华夏幸福
    1,038,179.00
    2.32
    112
    002508
    老板电器
    1,035,732.84
    2.32
    113
    600055
    万东医疗
    1,033,816.00
    2.31
    114
    000333
    美的集团
    1,025,200.00
    2.29
    115
    002268
    卫士通
    1,018,175.60
    2.28
    116
    000625
    长安汽车
    1,013,600.00
    2.27
    117
    600332
    白云山
    1,000,700.00
    2.24
    118
    002313
    日海智能
    999,000.00
    2.24
    119
    000980
    众泰汽车
    996,000.00
    2.23
    120
    000425
    徐工机械
    994,000.00
    2.23
    121
    600383
    金地集团
    986,400.00
    2.21
    122
    300073
    当升科技
    981,500.00
    2.20
    123
    300496
    中科创达
    969,734.56
    2.17
    124
    000426
    兴业矿业
    940,000.00
    2.10
    125
    600535
    天士力
    935,800.00
    2.09
    126
    300661
    圣邦股份
    931,879.00
    2.09
    127
    300638
    广和通
    930,000.00
    2.08
    128
    300166
    东方国信
    920,902.00
    2.06
    129
    300378
    鼎捷软件
    916,568.00
    2.05
    130
    002385
    大北农
    901,902.00
    2.02
    本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关龙8国际龙88费用。
    累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号
    股票代码
    股票名称
    本期累计卖出金额
    占期初基金资产净值比例(%)
    1
    002124
    天邦股份
    5,536,307.00
    12.39
    2
    300352
    北信源
    5,030,469.00
    11.26
    3
    002548
    金新农
    4,954,415.21
    11.09
    4
    300033
    同花顺
    4,766,729.63
    10.67
    5
    002157
    正邦科技
    4,667,376.76
    10.45
    6
    600460
    士兰微
    4,045,576.00
    9.06
    7
    300059
    东方财富
    3,778,678.82
    8.46
    8
    000002
    万科A
    3,690,016.96
    8.26
    9
    603636
    南威软件
    3,659,318.83
    8.19
    10
    300474
    景嘉微
    3,593,323.00
    8.04
    11
    300014
    亿纬锂能
    3,515,732.22
    7.87
    12
    002531
    天顺风能
    3,496,794.00
    7.83
    13
    603507
    振江股份
    3,055,352.00
    6.84
    14
    300502
    新易盛
    2,986,402.00
    6.69
    15
    002405
    四维图新
    2,982,020.00
    6.68
    16
    300450
    先导智能
    2,937,850.00
    6.58
    17
    002439
    启明星辰
    2,825,390.34
    6.32
    18
    300339
    润和软件
    2,787,598.10
    6.24
    19
    600030
    中信证券
    2,781,162.95
    6.23
    20
    603019
    中科曙光
    2,691,800.00
    6.03
    21
    002567
    唐人神
    2,633,946.00
    5.90
    22
    600438
    通威股份
    2,605,395.68
    5.83
    23
    601111
    中国国航
    2,555,723.00
    5.72
    24
    002368
    太极股份
    2,504,357.00
    5.61
    25
    603218
    日月股份
    2,492,009.00
    5.58
    26
    600837
    海通证券
    2,465,743.36
    5.52
    27
    600466
    蓝光发展
    2,435,780.80
    5.45
    28
    300229
    拓尔思
    2,434,652.37
    5.45
    29
    601012
    隆基股份
    2,393,444.20
    5.36
    30
    002537
    海联金汇
    2,363,282.60
    5.29
    31
    000547
    航天发展
    2,361,171.00
    5.29
    32
    600845
    宝信软件
    2,360,484.00
    5.28
    33
    600048
    保利地产
    2,358,631.03
    5.28
    34
    002230
    科大讯飞
    2,304,219.00
    5.16
    35
    002648
    卫星石化
    2,282,965.01
    5.11
    36
    600547
    山东黄金
    2,277,714.00
    5.10
    37
    300590
    移为通信
    2,254,800.86
    5.05
    38
    000733
    振华科技
    2,213,089.00
    4.95
    39
    002100
    天康生物
    2,174,985.00
    4.87
    40
    000063
    中兴通讯
    2,171,846.69
    4.86
    41
    000977
    浪潮信息
    2,128,442.92
    4.76
    42
    300546
    雄帝科技
    2,035,863.60
    4.56
    43
    600055
    万东医疗
    2,028,286.00
    4.54
    44
    002821
    凯莱英
    1,999,084.00
    4.47
    45
    002202
    金风科技
    1,954,387.00
    4.37
    46
    600346
    恒力石化
    1,879,050.00
    4.21
    47
    300498
    温氏股份
    1,869,357.00
    4.18
    48
    300322
    硕贝德
    1,848,043.20
    4.14
    49
    300262
    巴安水务
    1,823,354.00
    4.08
    50
    002798
    帝欧家居
    1,818,000.00
    4.07
    51
    603160
    汇顶科技
    1,806,192.00
    4.04
    52
    002367
    康力电梯
    1,791,659.00
    4.01
    53
    603660
    苏州科达
    1,745,131.80
    3.91
    54
    300319
    麦捷科技
    1,734,105.00
    3.88
    55
    000671
    阳光城
    1,715,310.50
    3.84
    56
    600571
    信雅达
    1,666,210.00
    3.73
    57
    603986
    兆易创新
    1,665,558.00
    3.73
    58
    300177
    中海达
    1,662,386.00
    3.72
    59
    600536
    中国软件
    1,657,250.00
    3.71
    60
    002709
    天赐材料
    1,647,443.00
    3.69
    61
    600831
    广电网络
    1,614,000.00
    3.61
    62
    002609
    捷顺科技
    1,612,685.21
    3.61
    63
    300316
    晶盛机电
    1,598,201.00
    3.58
    64
    002373
    千方科技
    1,588,764.72
    3.56
    65
    002572
    索菲亚
    1,530,992.50
    3.43
    66
    300007
    汉威科技
    1,528,282.00
    3.42
    67
    600728
    佳都科技
    1,516,700.00
    3.40
    68
    000889
    中嘉博创
    1,512,944.00
    3.39
    69
    603128
    华贸物流
    1,506,647.00
    3.37
    70
    002180
    纳思达
    1,489,058.00
    3.33
    71
    600996
    贵广网络
    1,484,302.00
    3.32
    72
    601009
    南京银行
    1,470,600.00
    3.29
    73
    600760
    中航沈飞
    1,463,713.00
    3.28
    74
    300451
    创业慧康
    1,462,071.00
    3.27
    75
    002456
    欧菲光
    1,421,000.00
    3.18
    76
    002912
    中新赛克
    1,410,175.40
    3.16
    77
    000543
    皖能电力
    1,404,900.00
    3.14
    78
    002234
    民和股份
    1,404,805.15
    3.14
    79
    000555
    神州信息
    1,397,589.00
    3.13
    80
    300759
    康龙化成
    1,381,700.00
    3.09
    81
    002458
    益生股份
    1,374,405.00
    3.08
    82
    002156
    通富微电
    1,371,456.00
    3.07
    83
    601066
    中信建投
    1,369,965.00
    3.07
    84
    300236
    上海新阳
    1,347,468.00
    3.02
    85
    002714
    牧原股份
    1,346,279.00
    3.01
    86
    000997
    新大陆
    1,343,246.00
    3.01
    87
    300550
    和仁科技
    1,328,293.00
    2.97
    88
    300134
    大富科技
    1,322,889.00
    2.96
    89
    300324
    旋极信息
    1,311,000.00
    2.93
    90
    002223
    鱼跃医疗
    1,306,500.00
    2.92
    91
    002146
    荣盛发展
    1,303,325.00
    2.92
    92
    002191
    劲嘉股份
    1,276,589.29
    2.86
    93
    002557
    洽洽食品
    1,263,700.91
    2.83
    94
    600958
    东方证券
    1,240,000.00
    2.78
    95
    002847
    盐津铺子
    1,230,823.00
    2.76
    96
    000400
    许继电气
    1,225,842.00
    2.74
    97
    000600
    建投能源
    1,223,800.00
    2.74
    98
    002304
    洋河股份
    1,210,545.14
    2.71
    99
    603323
    苏农银行
    1,209,000.00
    2.71
    100
    002913
    奥士康
    1,171,200.00
    2.62
    101
    300379
    东方通
    1,170,710.00
    2.62
    102
    000425
    徐工机械
    1,161,015.37
    2.60
    103
    600031
    三一重工
    1,154,700.00
    2.58
    104
    300212
    易华录
    1,140,000.00
    2.55
    105
    300078
    思创医惠
    1,136,250.00
    2.54
    106
    600489
    中金黄金
    1,105,900.00
    2.48
    107
    300299
    富春股份
    1,072,152.00
    2.40
    108
    300207
    欣旺达
    1,069,200.00
    2.39
    109
    002508
    老板电器
    1,040,145.00
    2.33
    110
    000975
    银泰资源
    1,039,644.00
    2.33
    111
    601939
    建设银行
    1,037,400.00
    2.32
    112
    000333
    美的集团
    1,036,330.48
    2.32
    113
    600718
    东软集团
    1,023,400.00
    2.29
    114
    002313
    日海智能
    1,013,088.00
    2.27
    115
    600305
    恒顺醋业
    1,006,908.80
    2.25
    116
    600383
    金地集团
    995,932.00
    2.23
    117
    603083
    剑桥科技
    990,456.00
    2.22
    118
    000426
    兴业矿业
    985,600.00
    2.21
    119
    600340
    华夏幸福
    981,000.00
    2.20
    120
    000625
    长安汽车
    969,795.00
    2.17
    121
    601138
    工业富联
    964,460.00
    2.16
    122
    300661
    圣邦股份
    962,367.80
    2.15
    123
    300496
    中科创达
    960,588.00
    2.15
    124
    300073
    当升科技
    954,750.00
    2.14
    125
    600406
    国电南瑞
    948,348.15
    2.12
    126
    300166
    东方国信
    944,496.80
    2.11
    127
    000980
    众泰汽车
    918,900.00
    2.06
    128
    002385
    大北农
    916,500.00
    2.05
    129
    300570
    太辰光
    915,591.00
    2.05
    130
    002268
    卫士通
    906,543.00
    2.03
    本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关龙8国际龙88费用。
    买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额
    269,861,126.86
    卖出股票收入(成交)总额
    270,892,223.11
    本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关龙8国际龙88费用。
    期末按债券品种分类的债券投资组合
    报告期末本基金未投资债券。
    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    报告期末本基金未投资债券。
    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    报告期末本基金未投资贵金属。
    期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    报告期末本基金未持有权证。
    报告期末本基金投资的股指期货龙8国际龙88情况说明
    1.1.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    截至报告期末本基金未投资股指期货。
    本基金投资股指期货的投资政策
    截至报告期末本基金未投资股指期货。
    报告期末本基金投资的国债期货龙8国际龙88情况说明
    本期国债期货投资政策
    截至报告期末本基金未投资国债期货。
    报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    截至报告期末本基金未投资国债期货。
    本期国债期货投资评价
    截至报告期末本基金未投资国债期货。
    投资组合报告附注
    本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
    本基金本期末投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
    期末其他各项资产构成
    单位:人民币元
    序号
    名称
    金额
    1
    存出保证金
    51,726.66
    2
    应收证券清算款
    485,894.54
    3
    应收股利
    -
    4
    应收利息
    2,557.97
    5
    应收申购款
    1,128.33
    6
    其他应收款
    -
    7
    待摊费用
    -
    8
    其他
    -
    9
    合计
    541,307.50
    期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
    期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。
    本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合计。
    基金份额持有人信息
    期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人户数(户)
    户均持有的基金份额
    持有人结构
    机构投资者
    个人投资者
    持有份额
    占总份额比例
    持有份额
    占总份额比例
    438
    119,320.57
    33,184,855.28
    63.50%
    19,077,556.04
    36.50%
    期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。
    期末基金管理人的从业人员持有本龙8国际娱乐式基金份额总量区间的情况
    项目
    持有基金份额总量的数量区间(万份)
    本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本龙8国际娱乐式基金
    0
    本基金基金经理持有本龙8国际娱乐式基金
    0
    基金份额总量的数量区间为0、0至10万份(含)、10万份至50万份(含)、50万份至100万份(含)、100万份以上。
    龙8国际娱乐式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日( 2016年6月8日 )基金份额总额
    367,344,997.25
    本报告期期初基金份额总额
    55,252,240.48
    本报告期期间基金总申购份额
    1,528,314.40
    减:本报告期期间基金总赎回份额
    4,518,143.56
    本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
    -
    本报告期期末基金份额总额
    52,262,411.32
    重大事件揭示
    基金份额持有人大会决议
    本报告期内无基金份额持有人大会决议。
    基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    2019年5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
    本报告期基金管理人无重大人事变动。
    涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    基金投资策略的改变
    报告期内基金投资策略未发生改变。
    为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内,本基金未改聘会计师事务所,仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。
    管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内,本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
    基金租用证券公司龙8国际龙88单元的有关情况
    基金租用证券公司龙8国际龙88单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元
    券商名称
    龙8国际龙88单元数量
    股票龙8国际龙88
    应支付该券商的佣金
    备注
    成交金额
    占当期股票
    成交总额的比例
    佣金
    占当期佣金
    总量的比例
    天风证券
    1
    207,912,873.44
    38.46%
    147,888.76
    32.58%
    -
    中金公司
    1
    148,960,110.97
    27.55%
    138,726.83
    30.56%
    -
    东方证券
    1
    68,633,599.29
    12.69%
    62,546.07
    13.78%
    -
    中信建投
    2
    60,324,790.66
    11.16%
    55,157.69
    12.15%
    -
    方正证券
    1
    38,956,532.63
    7.21%
    35,501.09
    7.82%
    -
    安信证券
    3
    12,725,031.03
    2.35%
    11,850.76
    2.61%
    -
    国盛证券
    1
    3,133,707.95
    0.58%
    2,291.67
    0.50%
    -
    浙商证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    长城证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    东吴证券
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    招商证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    光大证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    华宝证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    中银国际
    3
    -
    -
    -
    -
    -
    申万宏源
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    第一创业
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    龙8娱乐唯一授权证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    华泰联合证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    川财证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    国泰君安
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    中航证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    财富证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    西南证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    南京证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    海通证券
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    中信证券
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    华金证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    国信证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    上海证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    国海证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    中国建银投资证券
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    万联证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    国金证券
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    瑞银证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    广州证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    华安证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    华泰证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    广发证券
    2
    -
    -
    -
    -
    -
    国联证券
    1
    -
    -
    -
    -
    -
    1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金龙8国际龙88席位有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年龙8国际龙88佣金,不得超过其当年所有基金买卖证券龙8国际龙88佣金30%”的要求,本基金管理人在选择租用龙8国际龙88单元时,注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对龙8国际龙88单元租用情况进行总体评价,决定是否对龙8国际龙88单元租用情况进行调整。
    2、本报告期本基金无新增龙8国际龙88单元;退租龙8国际龙88单元:中信证券 上海 23690。
    基金租用证券公司龙8国际龙88单元进行其他证券投资的情况
    金额单位:人民币元
    券商名称
    债券龙8国际龙88
    债券回购龙8国际龙88
    权证龙8国际龙88
    成交金额
    占当期债券
    成交总额的比例
    成交金额
    占当期债券回购
    成交总额的比例
    成交金额
    占当期权证
    成交总额的比例
    天风证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    中金公司
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    东方证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    中信建投
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    方正证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    安信证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    国盛证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    浙商证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    长城证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    东吴证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    招商证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    光大证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    华宝证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    中银国际
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    申万宏源
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    第一创业
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    龙8娱乐唯一授权证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    华泰联合证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    川财证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    国泰君安
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    中航证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    财富证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    西南证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    南京证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    海通证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    中信证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    华金证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    国信证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    上海证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    国海证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    中国建银投资证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    万联证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    国金证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    瑞银证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    广州证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    华安证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    华泰证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    广发证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    国联证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    影响投资者决策的其他重要信息
    报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    投资者类别
    报告期内持有基金份额变化情况
    报告期末持有基金情况
    序号
    持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
    期初
    份额
    申购
    份额
    赎回
    份额
    持有份额
    份额占比
    机构
    1
    20190101 - 20190630
    28,220,605.03
    0.00
    0.00
    28,220,605.03
    54.00%
    个人
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    产品特有风险
    本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,本基金管理人已经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
    影响投资者决策的其他重要信息
    无影响投资者决策的其他重要信息。
    泰信基金管理有限公司
    2019年8月24日